TEMA 5: HETEROSCEDASTICIDAD Y NORMALIDAD.

AUTORES:

MONIA BEN KAABIA IRENE OLLOQUI CUARTERO

Tema 5: HETEROSCEDASTICIDAD Y NORMALIDAD.......................................... 1 1 2Introducción ........................................................................................................... 2Heteroscedasticidad................................................................................................ 3 2.1 2.2 2.3 2.4 Definición de la heteroscedasticidad.............................................................. 3 Especificación del MLG conHeteroscedasticidad......................................... 3 Causas de la heteroscedasticidad: .................................................................. 5 consecuencias de la heteroscedasticidad........................................................ 7 Sobre la estimación de los parámetros: ...................................................... 7 sobre las propiedades de losestimadores................................................... 7 El estimador MCO del parámetro de dispersión ....................................... 8 Inferencia estadística.................................................................................. 9 Procedimientos para Detectar la Heteroscedasticidad. .................................. 9 Análisis gráfico.......................................................................................... 9 Contrastes paramétricos ............................................................................. 9 Contraste de White:................................................................................. 11 Contraste de Breusch - Pagan................................................................... 13 Estimación por MCO con inferencia robusta a laheteroscedasticidad........ 16 ESTIMACIÓN EN PRESENCIA DE HETEROSCEDASTICIDAD. ........ 19 Estimación por MCGF: Ω desconocida ....................................................... 20

2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.5... [continua]

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(2010, 11). Heterocedasticidad. BuenasTareas.com. Recuperado 11, 2010, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Heterocedasticidad/1224393.html

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"Heterocedasticidad." BuenasTareas.com. 11, 2010. consultado el 11, 2010. http://www.buenastareas.com/ensayos/Heterocedasticidad/1224393.html.