Pasos estata
* Por comodidad se puede abrir el archivo desde el submenu abrir archivo e indicar la ruta donde se encuentra el archivo *
clear) el programa marca el siguiente error: (file F:\jgf\DATOS1.txt not Stata form
* Stata genera su propia carpeta detrabajo la cual tiene el nombre de data y se localiza en la raíz de la unidad C:\ "C:\DATA" *
* 2. Una vez que se ha abierto el archivo (use "F:\jgf\DATOS1.txt",at) *
* 3. Para abrir el archivo se escribe de nuevo la orden (use "F:\jgf\DATOS1.txt", clear) antes de aceptar se sustituye "use" por "insheet using"*
insheet using "F:\jgf\DATOS1.txt", clear
* El comando "insheet using" se utilizapara llamar archivos que no se encuentran en formato "dta", dependiendo la version se puede introducir *
* archivos en excel*
* Una vez realizado el paso anterior se guarda el archivo en formato stata con extension dta usando la siguiente orden *
save "F:\jgf\datos3.dta", replace
* A partir de aqui ya se puede trabajar con el programa, hay que recordar que se debe tener claro sobre lacomposición de la base de datos *
* que se va trabajar, Para ello se utiliza la siguiente orden *
describe
* Para obtener estadisticos basicos *
tabstat cp tc reu, statistics (mean n sum sk median)
* mean = media; n = numero de observaciones; sum (summarize) = resumen de los esatdisticos; sk = sesgo; median = mediana *
summarize cp
sum cp
* El comando anterior son equivalentes *sum cp, detail
* Resumen de los estadisticos de forma detallada *
* Prueba de la normal *
sktest cp
* Diagrama de dispersion *
twoway (scatter cp y)
* Diagrama de disperson con su linea de regresion estimada *
twoway (scatter cp y) (lfit cp y)
* El mismo diagrama ahora con un intervalo de confianza al 95% *
twoway (scatter cp y) (lfitci cp y)
* Matriz decorrelacion mediante el metodo de spearman *
corr cp y tc reu w
* Regresion lineal por MCO (utilizar el comando reg o regress) *
* Para una regresion sin termino constante o a traves del origen se utiliza la siguiente orden *
reg yx reu y tc, noconstant
* Regresion MCO con termino constante *
reg yx reu y tc
* Graficos multiples, solo despues de la regreseion estimada *
avplots*Calculo de la Matriz Varianza Covarianza*
vce
==================================================================================================
*PRUEBAS DE ESPECIFICACION*
==================================================================================================
*Normalidad*
*Primero se calcula los residualesP
predict error, resid*Analisis de la normalidad mediante graficos*
kdensity error, normal
histogram error, kdensity normal
*Para visualizar que tanto se ajusta los residuales a la linea de regresion se utiliza la siguiente secuencia*
*NOTA: la linea de regresion es una esperanza condicional (promedio)*
pnorm error
qnorm error
rvfplot, ms(0h) yline(0)
*Inferencia estadistica para la prueba normal**NOTA: Stata no calcula el coeficiente de Jarque Bera (JB), el programa calcula una ji-cuadrada que es utilizada para*
*inferir si los residuales se comportan como una normal o no. Si se desea calcular la JB se debera hacer de forma manual*
*a través de la siguiente secuencia, para saber como estimar JB refierase al capitulo 5 del Gujarati*
*Para calcular JB es necesario contar con el sesgo(Skewness) y la kurtosis con la siguiente secuencia:*
sum error, detail
*La prueba normal que proporciona stata se basa en una ji-cuadrada*
sktest error
*Multicolinealidad*
*Matriz de correlacion de las variables explicativas*
corr reu y tc
*Prueba VIF, Factor de Inflacion de la Varianza*
vif
*Autocorrelacion*
*Para esta prueba se supone que las variables estan en...
Regístrate para leer el documento completo.