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1.- CONTRATO DE HEDGING:

Es la administración de negocios internacionales para minimizar riesgos y aumentar las oportunidades de lucro. Permite estabilizar los ingresos de los exportadores y eliminar el componente de riesgo de los productos ante variaciones del precio de sus materiales primas.

Operación típica de cobertura de los mercados de futuros, por medio de la cual se fija el preciode un stock de una materia prima cotizada en dichos mercados mediante un contrato de futuros, cubriéndose así de la posible variación de precio en el plazo en meses a que se hubiera concertado la operación. Existe una diversidad de operaciones, pero todas ellas se encontrarán en uno de los dos grupos siguientes: “Buying hedge” (hedge de compra), “Selling hedge” (hedge de venta).
Estrategiainversora que consiste en combinar las diferentes alternativas inversoras: en acciones, opciones, compra y venta de posiciones a largo plazo, etc., con el fin de cubrirse de los riesgos derivados de las fluctuaciones de precios. Un “hedge portfolio” es una

* Operación típica de cobertura de los mercados de futuros por medio de la cual se fija el precio de un activo cotizado en dichos mercadosmediante un contrato de futuros

* Un contrato de futuros es un contrato o acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura y determinada y con un precio establecido de antemano.

* ACTIVO SUBYACENTE
El activo sobre el que se emiten una opción, unos futuros, un swap u otros derivados. Elsubyacente es la fuente de la que se deriva el valor del instrumento derivado.

¿Qué son las coberturas y cómo funcionan?

Estas son operaciones que hacen parte de los llamados derivados y que son constantemente utilizadas entre agentes del mercado financiero.

Los derivados son contratos que toman como referencia un activo económico para ser liquidado en una fecha futura a un precio pactado porlas partes.

El beneficio de pactar hoy el precio de un contrato que se liquida en una fecha futura predeterminada permite aislar y transferir al mercado el riesgo derivado de los cambios de precio que puede sufrir el activo en el transcurso del tiempo y por varias circunstancias.

¿Qué tan efectivas son las coberturas?

Una operación de cobertura a futuro o un derivado es un negocio quese basa en expectativas y, por lo tanto, también representa un riesgo para las partes, especialmente cuando los mercados se enfrentan a tantas fluctuaciones. En un sentido práctico puede considerarse que es una apuesta.

Cartera realizada con una combinación de inversiones a largo y a corto plazo, de manera que haga desaparecer el riesgo inherente a la inversión.

2.- CONTRATOS BANCARIOSMODERNOS:

Aparecen como consecuencia de la globalización económica y de la masificación contractual. Se requiere regular su desarrollo como elemento fundamental en la intermediación financiera, que paulatinamente adquiere autonomía legislativa y doctrinaria regulándose con métodos de interpretación, supervisión y principios propios. En las próximas líneas se analizan los aspectos generales y lasnuevas modalidades que evidencian estas figuras jurídicas, con la finalidad de propiciar una normatividad adecuada.

En primer lugar por contrato bancario debemos definir a los acuerdos celebrados por las empresas y entidades del Sistema Financiero con sus clientes y usuarios con la finalidad de crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial orientada al desarrollo dediversas operaciones de intermediación financiera, constituyendo éstas su sustento jurídico y la forma que adoptan.

Las partes intervinientes en el contrato son la institución financiera y el cliente, que puede ser persona natural o jurídica. Expresan su consentimiento en forma distinta a la tradicional atendiendo a la agilidad del negocio jurídico financiero, es decir, sin tratativas previas,...
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