Analisis estadistico econometrico

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Análisis Estadístico-Econométrico
Primera Sección Río Maipo (datos oficiales IV proceso)

El análisis estadístico-econométrico tiene como objetivo analizar las series de Caudal en Acciones y Precio por Acción en UF del Río Maipo principalmente, extraídas de la base de datos “Transacciones Derechos de Agua Superficiales de la Primera Sección del Río Maipo” la cual está depurada y no contienelas transacciones que realizaron las sanitarias en este mercado. Secundariamente se analizarán las series de precio y caudal para una base de datos del Río Maipo con una segunda depuración que consiste en contar como una sola transacción las transacciones repetidas en un día para el mismo demandante o el mismo oferente, dado que se asume que es la misma transacción repartida en varias inscripciones,lo que sesgaría en parte el análisis. También se analizarán (secundariamente) las series para el Río Aconcagua, la 1°, 2° y 3° sección.

Este trabajo contará con dos secciones, en la primera se analizarán estadísticamente las series y se verán posibles causalidades entre el precio y el caudal a través de un VAR, esto se hará para las tres bases de datos mencionadas anteriormente. Luego, en lasegunda sección se modelará dicha causalidad (relación) a través de ecuaciones simultáneas, esto se hará solo para la base de datos del Río Maipo original.

Detalladamente, en la primera sección se presentarán estadísticos descriptivos de las series del Río Maipo así como su distribución empírica y como anexo se mostrarán las 3 secciones del Río Aconcagua. Luego se realizará un ajuste estacionala las series si es que se encuentra algún patrón de conducta por estación, este ajuste se realiza para “limpiar” las series de componentes no deseados que influirían en la posterior estimación del VAR. Finalmente en esta sección se verá si existen relaciones temporales (en distintos momentos del tiempo) o relaciones instantáneas (en el mismo momento del tiempo), esto se realizará a través de laestimación de un VAR. En la segunda sección se realizará la estimación de las ecuaciones simultáneas de Demanda y Oferta, esta se hará paso a paso para facilitar su comprensión, desde el problema de identificación pasando por el de simultaneidad, la estimación de las ecuaciones y finalmente las conclusiones finales de este trabajo.

Descripción de los Datos

En esta sección presentamos unanálisis descriptivo del caudal transado en acciones y precio en UF por acción. Las estadísticas descriptivas se presentan para las series en niveles y en logaritmo natural. Se efectúo la transformación logarítmica debido a dos razones. La primera se debe a la alta dispersión que presentan los datos producto de la presencia de valores extremos, mediante la transformación eliminamos algo del exceso dedispersión que generan los valores extremos. La segunda razón corresponde al supuesto de log-normalidad en la serie de caudal y principalmente en los precios.

En la Tabla N° 1 se presentan las estadísticas descriptivas de las series mencionadas, el caudal transado promedio corresponde a 0,7966 acciones y una mediana de 0,0435 acciones que evidentemente es menor que el caudal promedio transado alser un estimador más robusto de la tendencia central de la distribución de cualquier variable. De igual forma el precio medio igual a 3073,1350 UF/acción es sustancialmente mayor que la mediana del precio correspondiente a 1119,946 UF/acción, además observamos un exceso de dispersión en la distribución del caudal y los precios debido a que ambas varianzas son evidentemente mayores a sus valoresmedios. Incluso la desviación típica de los precios igual a 8667,4050 es marcadamente mayor de la media de estos. La transformación logarítmica explicada anteriormente se justifica en la necesidad de analizar el comportamiento regular de los precios y no sus eventos a típicos.

|Tabla N° 1. Estadísticos Descriptivos |
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