Programacion No Lineal

ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES

INVESTIGACION DE OPERACIONES

TAREA

INVESTIGACION: PROGRAMACION NO LINEAL

ALUMNA:

PEÑA BRICEÑO JESSICA ANGELINA

GRUPO:
4SV

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

( ( Bibliografía:
Winston, Wayne L., Investigación de Operaciones, Grupo Editorial Iberoamérica, S. A. De C. V., México, 1.994, ISBN 970-625-029-8.
Chiang, Alpha C., MétodosFundamentales de Economía Matemática, McGraw Hill/Interamericana de México, S. A. De C. V., 1.998, ISBN 968-422-193-2.

( Fuentes:

http://www.cibernetia.com/tesis_es/MATEMATICAS/INVESTIGACION_OPERATIVA/PROGRAMACION_NO_LINEAL/1
http://www.umh.es/asignaturas/fichasignatura.asp?asi=4136
http://es.wikipedia.org/wiki/Método_Nelder-Mead
CONTENIDO

TEORIA
PROGRAMACION NO LINEAL

-CONDICIONES DEOPTIMALIDAD EN PROGRAMACION MULTIOBJETIVO

-CONDICIONES DE E-EFICIENCIA EN OPTIMIZACIÓN VECTORIAL

-LOCALIZACION DE CENTROS DE SERVICIOS ATRACTIVOS Y/O REPULSIVOS CON ALGORITMOS DE RAMIFICACION Y PODA.

-PROBLEMA VARIACIONAL MÚLTIPLE

-DISEÑO DE REDES BAYESIANAS CON MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN

-LOCALIZACIÓN CON CRITERIOS DE IGUALDAD.

-SENSIBILIDAD GLOBAL EN PROGRAMACIÓN VECTORIAL.-MÉTODO DE NELDER Y MEAD (PROGRAMACIÓN NO LINEAL)

PRACTICA
PROGRAMACION NO LINEAL

CONCEPTOS INTRODUCTORIOS

EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN NO LINEAL

DIFERENCIAS ENTRE PROGRAMACIÓN NO LINEAL Y PROGRAMACIÓN LINEAL

EXTREMOS LOCALES

DIFERENCIA CON PROGRAMACIÓN LINEAL

FUNCIONES CONVEXAS Y CÓNCAVAS

EL HESSIANO

SOLUCIÓN DE PROGRAMACIÓN NO LINEAL CON UNA VARIABLE

BÚSQUEDA DE LASECCIÓN ÁUREA

TEORIA

PROGRAMACIÓN NO LINEAL

En matemáticas, Programación no lineal (PNL) es el proceso de resolución de un sistema de igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de restricciones sobre un conjunto de variables reales desconocidas, con un función objetivo a maximizar, cuando alguna de las restricciones o la función objetivo no son lineales.

Planteamiento deproblemas de Programación no lineal y optimización
Una suposición importante de programación lineal es que todas sus funciones (Función objetivo y funciones de restricción) son lineales. Aunque, en esencia, esta suposición se cumple para muchos problemas prácticos, es frecuente que no sea así. De hecho, muchos economistas han encontrado que cierto grado de no linealidad es la regla, y no laexcepción, en los problemas de planeación económica, por lo cual, muchas veces es necesario manejar problemas de programación no lineal.
    De una manera general, el problema de programación no lineal consiste en encontrar [pic] para
Maximizar  [pic],
Sujeta a
  [pic]
  En donde [pic] y las [pic] son funciones dadas de n variables de decisión.
 
No se dispone de un algoritmo queresuelva todos los problemas específicos que se ajustan a este formato.  Sin embargo, se han hecho grandes logros en lo que se refiere a algunos casos especiales, haciendo algunas suposiciones sobre las funciones, y la investigación sigue muy activa.

SENSIBILIDAD GLOBAL EN PROGRAMACIÓN VECTORIAL.

La principal aportación del trabajo radica en la verificación de que la sensibilidad global enprogramación vectorial se puede abordar sin necesidad de realizar selecciones sobre la línea eficiente, evitando las fuertes condiciones de diferenciabilidad habitualmente requeridas y la dependencia de la selección realizada. Más específicamente, se estudian las multifunciones cónica ideal y cónica ideal polar obteniéndose interesantes resultados sobre su continuidad, deribabilidad y condición deLpschtiz. Se fórmula un importante teorema multivalorado de la envolvente para optimización vectorial convexa que permite medir la sensibilidad global respecto a variaciones de cualquiera de los parámetros que aparecen en las restricciones. Abundan en la memoria resultados y técnicas muy originales con numerosos gráficos y ejemplos que ilustran eficazcamente su contenido y suponen un notable avance...