Detección de la heteroscedasticidad

Detección de la Heteroscedasticidad:

La heteroscedasticidad se presenta, normalmente, cuando se trabaja con modelos de corte transversal, la detección pasa por demostrar que las varianzas no soniguales. Para ello se utilizan métodos informales (gráficos e intuitivos) y métodos formales o comprobatorios, en estos últimos existen dos tipos de procedimientos a saber; constructivos y noconstructivos.

Antes de entrar a enumerar y revisar brevemente los principales procedimientos para detectar la heteroscedasticidad, hay que considerar lo siguiente:

1.- Resultaría muy difícil oimposible descubrir directamente la figura de heteroscedasticidad ya que, en la mayoría de los ensayos econométricos, solo se dispone de un valor de “Y” para cada valor de “X” (y por lo tanto de un valorúnico para “U”) por lo que resulta conceptualmente imposible observar si la varianza de las “U” para cada valor de “X” es la misma.

MÉTODOS INFORMALES

Naturaleza del Problema

Cuando se trabajacon información de corte transversal y con unidades heterogéneas es posible que se presente heteroscedasticidad por ejemplo relacionar información de familias de recursos bajos con las de recursosmedios y las de altos, por lo que generalmente se espera la presencia de heteroscedasticidad si se agrupan familias tan distantes en la distribución de los ingresos.

Método Gráfico

La utilizacióndel método gráfico, si no se tiene información a priori sobre la existencia de la heteroscedasticidad se puede correr la regresión, luego hacemos un examen de los residuos al cuadrado para ver siexhiben algún patrón sistemático.

METODOS FORMALES

Métodos Constructivos

Ninguna de las pruebas de los métodos no constructivos provee una estimación clara ni especifica de la forma del procesoheteroscedástico que actúa sobre el comportamiento de los errores y que se pueda insertar en el modelo y obtener estimadores Mínimo Cuadráticos Generalizados (MCG) para ello se utilizan dos pruebas...