Modelo econométrico del consumo privado

Modelo econométrico del consumo privado

• Si el PIB crece por abajo de la inflación significa que los aumentos salariales tenderán a ser menores que la misma.
• Un crecimiento del PIB representa mayores ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no especulativa, es decir, fortalecer lascondiciones para que las empresas que ya existen sigan creciendo.
Información actual de la variable PIB en la economía peruana es:
• El Producto Interior Bruto (PIB) registró en el mes de abril su primer descenso en casi ocho años, al retroceder 2,01 por ciento respecto al mismo mes de 2008, según (INEI).
• Para el primer trimestre del año 2009 el PIB fue de 1.8%.
• Según lasexpectativas anuales hasta el 30 de junio del 2009; en el sistema financiero del PIB fue de 3.0%, según el BCR.
• Para el 2010, la expectativa en el sistema financiero del PIB será de 4.2% y para el 2011, será de 5.0%.
• El BCR proyectó para este año un déficit fiscal de 1.8% del PIB y un déficit fiscal de 1.7% para el 2010.
• La proyección anterior para esos años era de un déficit fiscalde 1.0% del PIB, luego de que en el 2008 se reportara un superávit fiscal de un 2.1%.
• Por lo tanto esta variable PIB es muy importante para el crecimiento de la economía Peruana; y es por esta razón que incluimos a nuestro modelo econométrico.(ver anexo)
2.3 EL IMPUESTO
Los impuestos se obtienen de los ingresos generados en la economía, tanto por las personas como por las empresas (enactividades productivas), y de los intercambios comerciales que se realizan dentro de la misma. Por tanto, cuando la economía crece producto de mayor empleo, mayor producción, mayores exportaciones o mayor consumo de la población se generan mayores ingresos y una mayor recaudación.
Los impuestos forman parte de los tributos, que son el medio por el que el estado se financia para realizar obraspúblicas y para mantener el aparato estatal. Su importancia radica en que las obras y servicios realizados por el estado permiten mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de aquellos que no pueden acceder por cuenta propia a estos servicios. Es importante recalcar que el estado realiza obras para la población en su conjunto, sin distinguir quienes pagan más o menos los impuestos.Aspectos metodológicos

Utilizaremos los siguientes instrumentos, pruebas, test; que nos permita realizar la estimación correspondiente:
Las pruebas que se realizarán para comprobar la presencia o no de raíz unitaria son:
• Dickey-Fuller aumentado (ADF)
• Phillips-Perron (PP)
• Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (KPSS)
Por otro lado para establecer la presencia decointegracion se utilizaran las metodologías de:
• Engle- Granger
• Johansen
• LOS TEST
TEST DE JAQUE – BERA
Este contraste de Jaque Bera (JB), se basa en los coeficientes de asimetría y curtosis. La distribución normal, por ser simétrica tiene coeficiente igual a cero, y su curtosis es de coeficiente 3; por lo que el valor del estadístico JB es cero.
TEST DE GREGORY CHOW
Este test se basaen los cambios estructurales de un modelo econométrico, en donde se contrasta la Ho de ausencia de cambio estructural, es decir que si dos sub muestras han sido generadas por una misma estructura económica.
TEST DE WHITE
Esta test se basa en el supuesto de normalidad de errores, bajo el supuesto de la Ho que los residuales son homoscedasticos.
TEST DE ARCH
Este test explica que las varianzasde errores de predicción no es constante, si no que varía de un periodo a otro, es decir si existe alguna clase de autocorrelacion en la varianza de los errores de predicción.
TEST DE RESET
Ramsey ha propuesto este test para detectar errores en la especificación de un modelo, denominado Reset, para ver si presenta errores o no.
TEST LM
Test de autocorrelacion en los que la hipótesis...